Estimering av copulaparametre med POT-MPLE

Johnsen, Hilde Galleberg

August 14, 2009

SAMBA

• Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
• Keywords: Copula, Parameterestimering, Ekstremverditeori
• Page(s): 29
• Name and number of project: SFI02-Risk 220302
• Title: Estimering av copulaparametre med POT-MPLE
• Author(s): Johnsen, Hilde Galleberg
• Report number: SAMBA/24/09
• Published date: August 14, 2009