Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

June 01, 2008

SAMBA

• Areas: Bank, finans, forsikring og råvarer
• Keywords: Kredittrisiko, Monte Carlo-simuleringer, korrelasjon, kapitalallokering, Expected Shortfall
• Page(s): 25
• Name and number of project: Simulering av kredittrisiko 220361
• Title: Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport
• Author(s): Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen
• Report number: SAMBA/21/08
• Published date: June 01, 2008