Modellering av finansielle indikatorer

Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti

December 01, 2008

SAMBA

• Areas: Finans, forsikring og råvaremarkeder
• Keywords: Finansielle tidsserier, Random walk, Autoregressive modeller, GARCH, NIG-fordeling, GH skjev Student's t-fordeling, normal-copula, Student t-copula
• Page(s): 44
• Name and number of project: SFI02-Risk 220302
• Title: Modellering av finansielle indikatorer
• Author(s): Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti
• Report number: SAMBA/48/08
• Published date: December 01, 2008